exe是可执行文件格式
winrar可以把rar文件变成自解压文件，于是就变成上面说的那种情况了，其实这也正是因为exe是可执行文件，自解压文件用这种形式可以避免在没有winrar的电脑上不能解压缩。
我想我再附上“rar转自解压exe程序”的步骤会更有说服力些：
1，把需要自解压的文件用winrar压缩为*.rar格式；
2，双击打开，在rar的工具栏下选中“压缩文件转换为自解压格式”&(alt+x)；
3，可以修改弹出对话框中“高级自解压选项”（这个对于很多病毒来说都是有用的功能，建议不要乱用。）
4，确定后产生exe文件。
这个时候的exe文件，右键菜单中会出现“解压缩到...”等等菜单，就是楼主说的这种情况。
正常用编译程序编译出来的exe程序绝对不会出现这个菜单。
另外说明：还有很多其它的压缩程序可以实现转化自解压exe，也有专门的压缩软件可以从网上下载到。
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